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易方达基金量化产品覆盖境内外规模领先

发布时间:2018-9-13 0:36:40   点击数:
易方达是中国国内资产管理行业最早开展指数量化的公司之一,年首次进入指数管理领域,发行首只指数产品——上证50指数基金;年进入ETF基金管理领域,与深交所合作发行了深市首只ETF基金——深证ETF。

年易方达指数基金管理规模已位居行业前列,公司着手组建专门的指数量化管理团队,建立独立的制度流程体系,自主开发新的投研系统平台,并于年正式成立指数与量化投资部,专门负责指数及量化投资业务,指数量化投资从此进入新的发展阶段。

年发行沪深量化增强基金,进入量化增强指数投资领域,同年进入境外市场的指数投资领域,与上交所合作发行了国内首只跨境ETF——恒生H股ETF;年进入商品指数投资领域,与深交所合作发行了深市首只黄金ETF;年正式进入量化FOF/MOM投资领域。

易方达指数量化投资团队共12人,是业内人数最多的团队之一。按投资策略的不同分为指数投资、量化投资两个团队。其中,指数投资5人,分别管理国内股票、境外股票、商品等不同资产类别;量化投资7人,分别管理量化增强、量化对冲专户、量化FOF等不同产品类别。

易方达纯被动指数投资通过高度精细化、流程化和系统化的管理,实现跟踪误差的最小化。量化增强指数的投资管理主要采用量化投资的管理流程,遵循量化研究和投资的理念和方法。

指数量化投资业务自年开始,经历了从普通指数到ETF、从基本面增强到量化增强、从国内到国际投资的快速发展。易方达指数量化投资管理规模长期处于行业领先地位,截至年9月底,总规模达亿元,其中公募基金规模排名行业第三。

参选基金

易方达沪深量化增强(130)在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,主要通过运用量化策略进行投资组合管理,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

该产品运用量化多因子选股策略获取超额收益,可提供超越标的指数基准的额外收益。严格控制跟踪误差,紧密跟踪沪深指数,与标的指数偏离较小的收益。同时,严格控制仓位、行业、个股等偏离,超额收益稳定,回撤较小。

根据Wind数据显示,截至年9月底,该产品合同生效日以来累计净值增长率达到75.86%(业绩基准为31.05%),超额收益排名行业排名前列,该基金今年年初至12月23日的超额收益在所有沪深量化增强基金中排第二。

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